Ingénierie Financière

3ème année - École d'ingénieurs

Contexte et Objectifs 

Le développement et la sophistication des marchés financiers a donné un essor considérable à la théorie de la finance. Son application systématique dans les établissements financiers est basée sur une modélisation mathématique récente et s'accompagne d'un déploiement massif de l’informatique.

Cette option forme des ingénieurs spécialistes de la finance, plus particulièrement de la banque, de l'assurance et de la finance de marchés. Elle permet aux étudiants d’approfondir les modèles mathématiques de la finance moderne et de ses applications, ainsi que des techniques informatiques. Elle donne une formation directement adaptée au marché du travail.

Les ingénieurs financiers EISTI se distinguent par la conjugaison de compétences à la fois en finance, en mathématiques et en informatique.

La mini salle de marché Bloomberg offre aux étudiants un cadre réel d'expérimentation et d'apprentissage. 

 

Doubles diplômes

L’option permet aux élèves, sous certaines conditions, de suivre en parallèle plusieurs Masters et d'obtenir un double diplôme avec des établissments et des formations de renom : 

  • Université de Dauphine
    • Master Acturiat
    • Master  MASEF : Mathématiques de la Finance, de l'Economie et de l'Assurance
    • Master ISF : Ingénierie Statistique  et Financière
    • Master 104 Finance
  • Université de Cergy-Pontoise
    • Master Mathématiques Appliquées
  • ESSEC
    • 2ème année du cursus Grande école après valisation d'un Master 1
  • Universités Internationales
    • Canada : Université de Montréal - Université de Laval (Québec)
    • USA : Illinois Institute of Technology (Chicago)

 

Métiers

Ensemble des métiers de la finance et et de l'assurance quantitatives •  Ingénieur des produits dérivés •  Analyste quantitatif de marché •  Gestionnaire quantitatif de portefeuilles •  Analyste quantitatif des risques •  Concepteur d’outils informatiques •  Contrôle et performance  • Trader .

 

Formation/Enseignements

  • Finance Appliquée :
    • Financial analysis and companies valuation
    • Practical Fixed Income Management
    • Careers and financial products
    • Trading in practice

 

  • Finance Théorique :
    • Theory of contingent claims
    • Fixed income market
    • Portfolio management
    • Processus à sauts, applications en finance et simulation, en partenariat avec l'UCP
    • Malliavin calculus applied to finance

 

  • Mathématiques :
    • Model calibration
    • Mathematical tools in finance en partenariat avec l'UCP
    • Simulation
    • Analyse convexe en partenarait avec  UCP

 

  • Outils informatique :
    • Salle de marchés Bloomberg
    • Advanced spreadsheet programming

 

  • Stage de 4 à 6 mois

 

  • Projet de fin d'étude

 

Responsables de l'option

Erik Taflin                           Mohammed Mikou