Soutenance de Thèse

Duplication et optimisation de portefeuille dans les marchés de dimension infinie de volatilité stochastique.

Yalçin AKTAR

Yalçin Aktar a soutenu avec succès  sa thèse "Duplication et optimisation de portefeuille dans les marchés de dimension infinie de volatilité stochastique" le 15 décembre dernier. 

"Dans cette thèse, nous considérons des modèles de volatilité stochastique pour un actif risqué comme une action donnée par un modèle dynamique de la courbe de variance forward de swaps, la variance sur un autre actif. Plus précisément la volatilité stochastique est une fonction simple de la variance forward pour temps jusqu'à maturité 0. Ce dernier prenant valeur dans un espace de courbes, on se retrouve avec un modèle d'évolution stochastique en dimension infinie. Dans ce contexte, l'objectif de cette thèse a été l'étude et la résolution de la duplication et l'optimisation de portefeuille dans les modèles de dimension infinie de volatilité stochastique, qui sont de type "variance forward instantanée" (à la Bergomi)." Voir l'abstract 

Yalçin est désormais Docteur de l'École Polytechnique (spécialité : Mathématiques Appliquées).

L'EISTI à travers la voix de son Directeur Général Nesim Fintz lui adresse toutes ses félicitations : "L'EISTI qui a soutenu Yalçin depuis son entrée en première année de la formation d'Ingénieurs au sein de notre institution est heureuse de voir que l'excellence de ses travaux a été reconnue et récompensée par le jury qui lui accordé à l'unanimité la mention très honorable".

La soutenance s'est déroulée au Centre de Mathématiques Appliquées de l'École Polytechnique (CMAP)  devant un jury  composé de : 

  • Bruno BOUCHARD, Professeur, Université Paris-Dauphine,  Examinateur
  • Anis MATOUSSI, Professeur, Université du Maine, Rapporteur
  • Huyên PHAM, Professeur, Université Paris-Diderot, Rapporteur
  • Erik TAFLIN, Professeur, EISTI, Directeur
  • Peter TANKOV, Professeur, Université Paris-Diderot, Rapporteur
  • Nizar TOUZI, Professeur, École Polytechnique, Co-directeur

Diplômé de l'EISTI (Promo 2011) et Major du MASEF de l'Université Paris-Dauphine, Yalçin est également enseignant à l'EISTI.